FX関連データ(2024/9)

概要

FX関連データを更新しました。月初更新。

ATR

　利益幅設定値の目安とするため、250日間(約1年)のATRを定期観察しています。

過去5年間の平均化区間250日間ATR (pips)推移です。

PAIR	AUD/NZD	USD/CAD	NOK/SEK	EUR/GBP
2024/8/30	59	74	92	36

VIX

　値動きの大きさの目安として, VIXをモニタしています。下図は過去10年間のVIX推移です。

米国債金利

　過去10年の米国債金利推移です。

米国債金利
            us03mc  us02yc  us05yc  us10yc  us20yc  us30yc
Date                                                      
2024-07-31    5.41    4.29    3.97    4.09    4.44    4.35
2024-08-30    5.21    3.91    3.71    3.91    4.28    4.20

　9月の政策金利を見越して各年の金利が低下しています。

各国国債金利推移

各国国債金利推移です。

多くの国で3か月金利が低下し始めています。

金利・為替

過去1年間の10年国債債金利差と為替の関係です。金利と為替は短期間しか相関がないため、1年間のデータを確認しています。

NOK/SEKのみ、政策会合日程を記載しておりません。

USD/JPY, EUR/JPYは5月から8月初旬にかけて、金利と為替値が乖離していました。現在は妥当な水準に戻っています。